Séminaire de Probabilités commun ICJ/UMPA

Problème aux limites pour l'équation de la chaleur : approche probabiliste et algorithme stochastique

par Samuel Hermann

Europe/Paris
Fokko du Cloux (ICJ)

Fokko du Cloux

ICJ

Description
Dans cet exposé nous construisons un nouvel algorithme pour approcher la solution de l'équation de la chaleur avec condition initiale et condition au bord. Cet algorithme est une version sophistiquée de la marche aléatoire sur les sphères, utilisée pour résoudre le problème de Dirichlet. L'idée centrale est d'utiliser des résultats récents pour l'approximation des temps d'atteinte des processus de Bessel. La convergence de l'algorithme sera démontrée et illustrée.
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