Orateur
Caroline Robet
(Université de Nantes ; Laboratoire Jean Leray)
Description
Dans cet exposé, nous nous intéressons à un processus stationnaire du
second ordre X=(a(t))t∈R+ défini en temps continu. Dans les faits, les processus à temps continu ne sont pas observés sur l’intégralité de leur trajectoire mais seulement à des instants discrets. On pose Y =(Y(n))n∈N le processus échantillonné tel que Y(n) = a(Tn) où Tn correspond à l’instant de la n-ième observation. On suppose que les inter-arrivées sont iid de densité sur R+. Quelles sont les propriétés du processus initial qui sont préservées par échantillonnage ? En particulier, on donnera des résultats sur la mémoire du processus échantillonné Y par rapport au processus initial X, ainsi que sur la non-préservation du caractère gaussien.
Auteur principal
Caroline Robet
(Université de Nantes ; Laboratoire Jean Leray)
