Orateur
Tom Maitre
Description
Dans cet exposé, nous étudierons des processus matriciels continus de la forme \sum_{i=1}^n \int_0^t H_{i,s}dB_{s}^i où (B_1,\dots, B_n) est un mouvement brownien multidimensionnel et où les (H_{i,s})_s sont des processus matriciels adaptés.
Nous présenterons plusieurs inégalités non commutatives pour ces intégrales stochastiques. Dans un premier temps, une version continue de l’inégalité de Khintchine pour les normes de Schatten, puis une inégalité de type Burkholder–Davis–Gundy. La preuve repose sur l’établissement d’une inégalité de concentration de type Freedman.