Orateur
Julien Weibel
(IDP - Orléans et CERMICS - ENPC)
Description
Dans cet exposé, nous définissons les modèles Markoviens cachés indexés par des arbres binaires, et considérons le cas où ces processus sont caractérisés par un paramètre. Nous étudions l’estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) de ce paramètre défini uniquement à partir des variables observées. Nous montrons que l’EMV est fortement consistent et qu’il a des fluctuations asymptotiques distribuées comme une loi Gaussienne dont la matrice de covariance est la matrice d’information de Fisher.
Auteur principal
Julien Weibel
(IDP - Orléans et CERMICS - ENPC)
