Méthode des invariants de Tutte pour l'étude d'un processus stochastique continu

par Jules Flin

mardi 23 juin 2026, 10:45 → 11:45 Europe/Paris

Salle Fokko du Cloux (ICJ, Université Lyon 1)

Dans les années 1970, Tutte a développé une méthode permettant de résoudre certaines équations fonctionnelles. Après avoir évoqué le contexte combinatoire dans lequel il l’a d’abord appliquée, je montrerai comment l’adapter à l’étude de processus stochastiques continus, en déterminant la nature différentielle et algébrique de la transformée de Laplace de la mesure invariante d’un mouvement brownien dégénéré, réfléchi dans un quart de plan. Les résultats évoqués sont issus d’une récente collaboration avec Thomas Dreyfus et Sandro Franceschi.