Speaker
Nassim En-Nebbazi
(Université de Pau)
Description
Dans cette présentation, je parlerai de différents schémas d’optimisation stochastique, tels que la descente de gradient stochastique et le schéma de Heavy-Ball stochastique. Nous établirons des estimations d’erreur faible uniformes en temps pour l’erreur entre la solution du schéma numérique et celle d’équations différentielles continues modifiées (ou à haute résolution) aux premier et deuxième ordres, par rapport à la taille du pas de temps. Enfin, nous illustrerons ces résultats par des présentations de simulations numériques.