Estimation non-paramétrique dans un modèle de diffusion avec des sauts issus d'un processus de Hawkes.

par Charlotte Dion-Blanc (LPSM, Sorbonne Université)

mardi 15 nov. 2022, 11:15 → 12:15 Europe/Paris

Salle K. Johnson, 1er étage (1R3)

Nous allons voir comment estimer de façon non-paramétrique les coefficients d'un processus de diffusion ayant des sauts issus d'un processus de Hawkes. Les estimateurs proposés seront des estimateurs obtenus par minimisation de contraste pénalisé. Puis nous verrons comment ce processus peut être utile par exemple pour décrire certaines phases du potentiel de membrane d'un neurone.