Fonctionne avec Indico
v3.2.9
Nous obtenons des inégalités de concentration Gaussienne non-asymptotiques pour la différence entre la mesure invariante $\nu$ d'un processus de diffusion ergodique et la distribution empirique d'un schéma d'approximation à pas décroissants le long d'une classe appropriée de fonctions tests $f$ ( suffisamment régulières ) telles que $ f - \nu (f)$ soit un cobord du générateur infinitésimal. Avec des hypothèses supplémentaires sur le "carré du champ``, nous montrons que les déviations de la mesure empirique est majorée par une loi normale correspondant au Théorème Centrale Limite associée. Ces estimées permettent d'avoir des intervalles de confiance non-asymptotiques explicitement calculables pour le schéma d’approximation.