Séminaire des Doctorants et Doctorantes

Analyse de sensibilité globale

by Kévin Elie-Dit-Cosaque

Europe/Paris
Fokko du Cloux (ICJ)

Fokko du Cloux

ICJ

Description

Dans l'analyse de sensibilité globale, les très populaires indices de sensibilité de Sobol visent à quantifier comment la variance de la sortie d'un modèle mathématique peut être répartie entre les différentes variances de ses variables aléatoires d'entrée. Ces indices sont basés sur la décomposition fonctionnelle de la variance et leur interprétation devient difficile en présence de dépendance entre les entrées. Cependant, la présence de dépendance dans de nombreux cas d'étude favorise le développement d'indices de sensibilité interprétables. Récemment, les valeurs de Shapley développées dans le domaine de la théorie des jeux coopératifs ont été reliées à l'analyse de sensibilité globale et présentent de bonnes propriétés en présence de dépendance. Nous comparerons sur un exemple les résultats des indices de Shapley avec les extensions existantes des indices de Sobol dans le cadre dépendant.