Estimation par quasi-maximum de vraisemblance des processus linéaires causaux à mémoire longue

par Prof. Jean-Marc Bardet (Université Paris 1)

mardi 13 oct. 2026, 14:00 → 15:00 Europe/Paris

GI UTC

L'objectif est d'étudier la convergence de l'estimateur de quasi-maximum de vraisemblance (QML) pour les processus linéaires à mémoire longue. Nous établissons tout d'abord une correspondance entre la représentation des processus linéaires à mémoire longue et celle des processus $AR(\infty)$ à mémoire longue. Nous démontrons ensuite la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur QML. Des simulations numériques illustrent les résultats théoriques et confirment les bonnes performances de l'estimateur.