Séminaire Orléans

Cohérence de matrices aléatoires de grandes dimensions - Distribution asymptotique dans un cadre gaussien dépendant

par Maxime Boucher (IDP)

Europe/Paris
Salle de Séminaires (Orléans)

Salle de Séminaires

Orléans

Description

Dans cet exposé, on introduit la τ-cohérence, notée Ln,τ, d'une matrice aléatoire Xn de taille n×p, avec p très grand devant n, définie comme étant le maximum en valeur absolue du coefficient de corrélation empirique de Pearson calculé sur les colonnes de Xn. On s'intéresse au cas où chaque ligne de Xn est une observation indépendante de loi normale dans Rp, centrée et de matrice de covariance réduite Σ. En particulier, on suppose que Σ est définie par bande : une bande centrale de corrélation, une bande de transition asymptotiquement nulle et une partie extérieure d'indépendance. On montre, en utilisant la méthode de Chen-Stein, que l'ajout de cette transition n'impacte pas la distribution asymptotique de la cohérence. On peut montrer, sous certaines hypothèses que la τ-cohérence, correctement corrigée, admet une distribution asymptotique parfaitement définie par sa fonction de répartition.