Cohérence de matrices aléatoires de grandes dimensions - Distribution asymptotique dans un cadre gaussien dépendant
par
Maxime Boucher(IDP)
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Europe/Paris
Salle de Séminaires (Orléans)
Salle de Séminaires
Orléans
Description
Dans cet exposé, on introduit la -cohérence, notée , d'une matrice aléatoire de taille , avec très grand devant , définie comme étant le maximum en valeur absolue du coefficient de corrélation empirique de Pearson calculé sur les colonnes de . On s'intéresse au cas où chaque ligne de est une observation indépendante de loi normale dans , centrée et de matrice de covariance réduite . En particulier, on suppose que est définie par bande : une bande centrale de corrélation, une bande de transition asymptotiquement nulle et une partie extérieure d'indépendance. On montre, en utilisant la méthode de Chen-Stein, que l'ajout de cette transition n'impacte pas la distribution asymptotique de la cohérence. On peut montrer, sous certaines hypothèses que la -cohérence, correctement corrigée, admet une distribution asymptotique parfaitement définie par sa fonction de répartition.