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v3.2.9
Nous nous intéressons ici à la simulation exacte de trajectoires conditionnées par un potentiel (que l'on peut voir comme une mesure de Gibbs ou une déformation de la mesure d'un processus aléatoire). Dans la première partie de l'exposé, je rappellerai des notions de probabilités utiles et amusantes (algorithme de Metropolis, couplage depuis le passé) et je motiverai ces recherches (à la base, c'est un problème d'estimation par chaîne de Markov, il y a aussi un lien avec les problèmes de contrôle). Ceci devrait permettre à tout le monde de suivre la deuxième partie, dans laquelle j'expliquerai pourquoi l'algorithme proposé est bien une simulation exacte. Je donnerai aussi les résultats sur la complexité de l’algorithme.