12-13 November 2018
Toulouse School of Economics
Europe/Paris timezone

Étude du processus empirique avec informations auxiliaires

13 Nov 2018, 16:30
50m
Bât S, amphi MS001 (Toulouse School of Economics)

Bât S, amphi MS001

Toulouse School of Economics

Manufacture des Tabacs, 21, Allée de Brienne 31015 Toulouse Cedex 6 FRANCE

Speaker

Mickael Albertus (IMT)

Description

Dans ma thèse j’étudie le comportement asymptotique du processus empirique, objet intervenant dans de nombreuses statistiques, quand on lui injecte une information auxiliaire, c’est-à-dire une information que l’on aurait a priori. Cet objet qui est au départ centré subit une modification et n’a plus de raison de le rester. Néanmoins on s’attend à un biais asymptotiquement nul et surtout à une baisse de la variance plus ou moins importante selon l’information apportée. Je présenterai des résultats de convergence faible, d’approximation forte et l’expression des processus limites dans le cas où l’information est donnée par la probabilité des ensembles d’une partition et dans le cas de la connaissance des probabilités de plusieurs partitions (méthode du Raking-Ratio). Je montrerai également de quelle manière il est possible d’appliquer la méthode du bootstrap, méthode statistique de rééchantillonage, permettant
ici de simuler la loi du processus empirique avec informations auxiliaires. Je finirai avec une nouvelle approche de l’information
auxiliaire, lorsque celle-ci est donnée par la connaissance d’espérance ou de covariances et non de probabilités.

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