Séminaire de probabilités et statistiques

Prévision séquentielle déterministe par agrégation de prédicteurs

par M. Sébastien Gerchinovitz

Europe/Paris
I103 (LAREMA)

I103

LAREMA

2 bouvevard Lavoisier 49000 Angers
Description
La prévision séquentielle par combinaison deprédicteurs fondamentaux consiste à prévoir tour après tour les valeurs d'une certaine suite (ex : températures, pics d'ozone journaliers) à l'aide de plusieurs prévisions élémentaires qu'on peut combiner pourformer une seule prévision.
Aucune hypothèse stochastique n'est faite sur les données traitées, ce qui conduit à des méthodes robustes et permet d'inclure des cadres méta-statistiques, déterministes, voire antagonistes.

Dans cet exposé, on présentera une introduction à ces techniques d'agrégation séquentielle et aux garanties théoriques associées. On illustrera les liens entre ce cadre séquentiel déterministe et le cadre statistique classique autour du problème de la régression linéaire. Plusieurs applications actuelles seront enfin présentées.
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