GT informel de probabilités UMPA/ICJ

Que faire face à un moment exponentiel récalcitrant : une idée de Nelson

par Christophe Garban

Europe/Paris
salle 435 (UMPA)

salle 435

UMPA

Description
Imaginons que l'on se retrouve dans la situation suivante : on nous donne une certaine variable aléatoire X et on nous demande de montrer qu'elle admet des moments exponentiels... Si la densité de X a une formule explicite sympathique, vous avez de bonnes chances de vous en sortir sans trop d'efforts. Je parlerai de quelques exemples concrets (tirés de la physique statistique et de la théorie des champs) pour lesquels je me suis retrouvé coincé en faisant appel aux "techniques standards" (calcul des moments etc.) Je présenterai notamment une approche due à Edward Nelson (dans les années 70's) qui a eu un impact important en théorie de champs. L'exposé ne nécessitera pas de prérequis particuliers, l'idée/l'espoir étant que ces façons moins communes de contrôler des moments exponentiels puissent trouver des applications ailleurs.
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