Contrôle exponentiel, à distance finie, de sommes auto-normalisées en grande dimension : quel estimateur de la covariance ?

par Mme Emmanuelle GAUTHERAT (REGARDS - Reims)

mardi 26 nov. 2024, 14:15 → 16:15 Europe/Paris

Après avoir rappelé ce qu'on appelle une somme auto-normalisée et son intérêt, on présente des contrôles exponentiels de cette quantité à distance finie.  On verra en quoi le choix de la covariance empirique est un réel enjeu, en particulier en grande dimension. Le travail porte donc essentiellement sur le choix de la normalisation (covariance empirique) associé au type de contrôle souhaité.  On présentera ensuite certains contrôles obtenus pour un large choix de normalisation.