Estimation non-paramétrique dans un modèle de diffusion avec des sauts issus d'un processus de Hawkes.
par
Charlotte Dion-Blanc(LPSM, Sorbonne Université)
→
Europe/Paris
Salle K. Johnson, 1er étage (1R3)
Salle K. Johnson, 1er étage
1R3
Description
Nous allons voir comment estimer de façon non-paramétrique les coefficients d'un processus de diffusion ayant des sauts issus d'un processus de Hawkes. Les estimateurs proposés seront des estimateurs obtenus par minimisation de contraste pénalisé. Puis nous verrons comment ce processus peut être utile par exemple pour décrire certaines phases du potentiel de membrane d'un neurone.