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SUMMARY:Estimation par quasi-maximum de vraisemblance des processus linéa
 ires causaux à mémoire longue
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DESCRIPTION:Speakers: Jean-Marc Bardet (Université Paris 1)\n\nL'objectif
  est d'étudier la convergence de l'estimateur de quasi-maximum de vraisem
 blance (QML) pour les processus linéaires à mémoire longue. Nous établ
 issons tout d'abord une correspondance entre la représentation des proces
 sus linéaires à mémoire longue et celle des processus $AR(\\infty)$ à 
 mémoire longue. Nous démontrons ensuite la convergence presque sûre et 
 la normalité asymptotique de l'estimateur QML. Des simulations numérique
 s illustrent les résultats théoriques et confirment les bonnes performan
 ces de l'estimateur.\n\nhttps://indico.math.cnrs.fr/event/17536/
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URL:https://indico.math.cnrs.fr/event/17536/
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