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Estimation par quasi-maximum de vraisemblance des processus linéaires causaux à mémoire longue
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Europe/Paris
GI UTC
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Description
L'objectif est d'étudier la convergence de l'estimateur de quasi-maximum de vraisemblance (QML) pour les processus linéaires à mémoire longue. Nous établissons tout d'abord une correspondance entre la représentation des processus linéaires à mémoire longue et celle des processus $AR(\infty)$ à mémoire longue. Nous démontrons ensuite la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur QML. Des simulations numériques illustrent les résultats théoriques et confirment les bonnes performances de l'estimateur.