Produits de matrices aléatoires sans hypothèse de moments

par M. Axel Péneau (Institut Denis Poisson (Tours))

mardi 25 févr. 2025, 14:00 → 15:00 Europe/Paris

Salle de séminaire (Orléans institut Denis Poisson)

On étudie la marche formée par les produits d'une suite de matrices aléatoires indépendantes et de même loi. Sous des hypothèses algébriques naturelles, on décrit une méthode qui permet d'étudier explicitement cette marche en se basant sur une propriété locale-globale pour la décomposition KAK de Cartan. On obtient alors des résultats de convergence quantitatifs plus forts qu'avec les méthodes classiques, développées par Guivarc'h, Raugi, Le Page et d'autres et qui se basent sur l'étude des mesures invariantes.